"Stranger in Moscow" có tiến độ 66 nhịp mỗi phút, là một trong những bài hát chậm nhất của Jackson.[16] Bài hát nhận được đánh giá cao bởi các nhà phê bình và nhà sản xuất âm nhạc. Jon Pareles của tờ The New York Times nhận xét: "Một bản ballad du dương, nó có một dàn hợp xướng tuyệt đẹp cho câu hỏi được lặp đi lặp lại "How does it feel?"".[10] Fred Shuster của Daily News of Los Angeles mô tả nó như một bản nhạc "tươi tốt, một bản ballad nhẹ tuyệt đẹp với một trong những phần điệp khúc gây nghiện nhất của album".[17]

Stephen Thomas Erlewine của AllMusic ghi nhận "Stranger in Moscow" như là một trong những bản ballad ám ảnh nhất với ông.[18] Cộng tác viên lâu năm của Jackson là Bruce Swedien, đã mô tả "Stranger in Moscow" là một trong những bài hát hay nhất của Jackson đã từng tạo.[13] Patrick Macdonald của The Seattle Times mô tả "Stranger in Moscow" như "một bản ballad khá xen kẽ với các âm thanh của mưa".[19] Thêm một lời khen ngợi nữa vào năm 2005 bởi Josephine Zohny của PopMatters khi ông cảm thấy rằng bài hát đã miêu tả thành công "sự cô đơn kỳ lạ" và khen ngợi đây là bản nhạc đẹp.[20] Tom Molley của AP mô tả nó như là "bản nhạc thanh tao và được khuấy đều, mô tả một người đàn ông bị thương bởi một 'mùa thu nhanh chóng và đột ngột từ ân sủng' đi bộ trong bóng tối của điện Kremlin ".[21]Chris Willman của Los Angeles Times cho biết: ""Stranger in Moscow", là một bước loại bỏ khỏi hoang tưởng đã có ở phần lớn của album. Jackson tưởng tượng bản thân mình trôi dạt trong một nước Nga tâm linh, bị săn đuổi bởi một KGB vô hình: "Ở đây bị bỏ rơi trong sự nổi tiếng của tôi/Tử địa trong tâm trí tôi", anh ấy hát trong ảm đạm, để than khóc về một nơi hoang vắng, cô đơn suy sụp.[22]

Rod Temperton, một trong những cộng sự của Jackson ngày đầu khởi nghiệp, tin rằng đây là ca khúc hay nhất của ông.[23]